统计与决策
統計與決策
통계여결책
2014年
22期
11~14
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VaR 历史模拟法 概率平滑技术
VaR 歷史模擬法 概率平滑技術
VaR 역사모의법 개솔평활기술
历史模拟法作为VaR估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对＂极端事件＂的概率估计不足的问题。针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术。在考虑了历史模拟法估计VaR特点的情况下,对平滑方式提出了改进方法。
歷史模擬法作為VaR估計的一類重要方法,具有無分佈假設、計算相對簡便的優點,但同時也存在著對＂極耑事件＂的概率估計不足的問題。針對這一缺陷,在歷史模擬法中引入噹前廣汎應用于統計語言模型的概率平滑技術。在攷慮瞭歷史模擬法估計VaR特點的情況下,對平滑方式提齣瞭改進方法。
역사모의법작위VaR고계적일류중요방법,구유무분포가설、계산상대간편적우점,단동시야존재착대＂겁단사건＂적개솔고계불족적문제。침대저일결함,재역사모의법중인입당전엄범응용우통계어언모형적개솔평활기술。재고필료역사모의법고계VaR특점적정황하,대평활방식제출료개진방법。
