CAJ | 학술논문

本文研究证券投资中的约束优化问题,结果发现：证券的收益相关矩阵中存在噪声,会对资产组合风险计量乃至最终组合策略产生干扰信息。为去除该种干扰信息,通过主成分分析法与滤波所得的新采样相关矩阵估计,经过实证,证明确实能得到更有效的资产组合。最后,本文建立了在多频交易情况下的风险表达式,为证券市场的灵活多元化操作提供了模型基础。
본문연구증권투자중적약속우화문제,결과발현：증권적수익상관구진중존재조성,회대자산조합풍험계량내지최종조합책략산생간우신식。위거제해충간우신식,통과주성분분석법여려파소득적신채양상관구진고계,경과실증,증명학실능득도경유효적자산조합。최후,본문건립료재다빈교역정황하적풍험표체식,위증권시장적령활다원화조작제공료모형기출。