统计与决策
統計與決策
통계여결책
2014年
23期
152~155
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面板协整 贝叶斯分析 分位回归 油价 股市
麵闆協整 貝葉斯分析 分位迴歸 油價 股市
면판협정 패협사분석 분위회귀 유개 고시
文章针对面板协整检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题,构建贝叶斯分位面板协整模型,结合非对称Laplace分布的似然函数推断参数的后验条件分布,设计Gibbs抽样方案,提出基于面板数据模型的贝叶斯分位协整检验方法,并利用国际原油价格与中国各行业股票价格数据进行实证分析。研究结果表明：贝叶斯分位面板协整检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题,能够给出更全面有效的协整检验判断。
文章針對麵闆協整檢驗存在檢驗勢不穩定和原假設設置主觀選擇的問題,構建貝葉斯分位麵闆協整模型,結閤非對稱Laplace分佈的似然函數推斷參數的後驗條件分佈,設計Gibbs抽樣方案,提齣基于麵闆數據模型的貝葉斯分位協整檢驗方法,併利用國際原油價格與中國各行業股票價格數據進行實證分析。研究結果錶明：貝葉斯分位麵闆協整檢驗方法解決瞭檢驗勢不穩定以及原假設主觀設置的問題,能夠給齣更全麵有效的協整檢驗判斷。
문장침대면판협정검험존재검험세불은정화원가설설치주관선택적문제,구건패협사분위면판협정모형,결합비대칭Laplace분포적사연함수추단삼수적후험조건분포,설계Gibbs추양방안,제출기우면판수거모형적패협사분위협정검험방법,병이용국제원유개격여중국각행업고표개격수거진행실증분석。연구결과표명：패협사분위면판협정검험방법해결료검험세불은정이급원가설주관설치적문제,능구급출경전면유효적협정검험판단。
