金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
Financial Theory and Practice
2015年
1期
21~24
,共null页
相依关系 半参数 Copula函数 尾部相依
相依關繫 半參數 Copula函數 尾部相依
상의관계 반삼수 Copula함수 미부상의
研究结果表明,半参数t-Copula 模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征.
研究結果錶明,半參數t-Copula 模型對我國期貨和現貨的相依關繫擬閤得相對最好,這與我國期貨成立初期不對稱的相依關繫不同的是,股指期貨與股指收益之間存在對稱的正相依性,併具有顯著的厚尾特徵.
연구결과표명,반삼수t-Copula 모형대아국기화화현화적상의관계의합득상대최호,저여아국기화성립초기불대칭적상의관계불동적시,고지기화여고지수익지간존재대칭적정상의성,병구유현저적후미특정.
