财经科学
財經科學
재경과학
Finance and Economics
2015年
1期
36~46
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利率市场化 银行风险承担 双边随机前沿模型
利率市場化 銀行風險承擔 雙邊隨機前沿模型
리솔시장화 은행풍험승담 쌍변수궤전연모형
Interest Rate liberalization; Risk- taking; Two- tier Stochastic Model
在国内利率市场化渐行渐近的背景下，本文基于2007--2013年国内88家商业银行数据，运用双边随机前沿模型，分析商业银行风险承担。实证结果显示：样本期间内国内商业银行总体风险承担水平低于最优风险承担水平；随着利率市场化的推进，国内商业银行总体风险承担呈下降趋势，其中，大型商业银行下降的最为明显，而股份制银行和区域性银行却呈上升趋势。
在國內利率市場化漸行漸近的揹景下，本文基于2007--2013年國內88傢商業銀行數據，運用雙邊隨機前沿模型，分析商業銀行風險承擔。實證結果顯示：樣本期間內國內商業銀行總體風險承擔水平低于最優風險承擔水平；隨著利率市場化的推進，國內商業銀行總體風險承擔呈下降趨勢，其中，大型商業銀行下降的最為明顯，而股份製銀行和區域性銀行卻呈上升趨勢。
재국내리솔시장화점행점근적배경하，본문기우2007--2013년국내88가상업은행수거，운용쌍변수궤전연모형，분석상업은행풍험승담。실증결과현시：양본기간내국내상업은행총체풍험승담수평저우최우풍험승담수평；수착리솔시장화적추진，국내상업은행총체풍험승담정하강추세，기중，대형상업은행하강적최위명현，이고빈제은행화구역성은행각정상승추세。
In the context of interest rate liberalization, this paper analyze the risk of commercial banks by using bilateral stochastic frontier model and 85 Chinese commercial banks data 2007 - 2013. The empirical results show that overall risk level of domestic commercial banks is less than optimal risk level during the sample peri- od; As interest rate market carry forward, the overall risk of domestic commercial banks is in decline; and large commercial banks decreased evidently, while regional commercial banks and joint - stock commercial banks was on the rise.
