统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
1期
17~21
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Granger因果关系 协整 稳健性 势
Granger因果關繫 協整 穩健性 勢
Granger인과관계 협정 은건성 세
文章利用Montec Carlo模拟试验系统工程比较研究了Granger因果关系ECM－DM检验与LA－VAR检验的有限样本性质。结果表明，ECM－DM检验与LA－VAR检验的势及当样本容量较小时的稳健性，因样本数据生成过程的不同存在一定的差异。
文章利用Montec Carlo模擬試驗繫統工程比較研究瞭Granger因果關繫ECM－DM檢驗與LA－VAR檢驗的有限樣本性質。結果錶明，ECM－DM檢驗與LA－VAR檢驗的勢及噹樣本容量較小時的穩健性，因樣本數據生成過程的不同存在一定的差異。
문장이용Montec Carlo모의시험계통공정비교연구료Granger인과관계ECM－DM검험여LA－VAR검험적유한양본성질。결과표명，ECM－DM검험여LA－VAR검험적세급당양본용량교소시적은건성，인양본수거생성과정적불동존재일정적차이。
