统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
1期
163~166
,共null页
VaR EMD IMF 径向基函数神经网络
VaR EMD IMF 徑嚮基函數神經網絡
VaR EMD IMF 경향기함수신경망락
文章提出了一种基于经验模式分解（EMD）的市场风险价值（vaR）估计方法。通过EMD将市场价格序列分解成不同波动特征的本征模态函数（IMF），以Hurst指数为判据将其重新组合为具有长期记忆性的主体部分和高斯噪声部分。利用神经网络预测主体部分的未来走势并对噪声部分进行方差分析，以此估计出市场的风险价值（VaR）。
文章提齣瞭一種基于經驗模式分解（EMD）的市場風險價值（vaR）估計方法。通過EMD將市場價格序列分解成不同波動特徵的本徵模態函數（IMF），以Hurst指數為判據將其重新組閤為具有長期記憶性的主體部分和高斯譟聲部分。利用神經網絡預測主體部分的未來走勢併對譟聲部分進行方差分析，以此估計齣市場的風險價值（VaR）。
문장제출료일충기우경험모식분해（EMD）적시장풍험개치（vaR）고계방법。통과EMD장시장개격서렬분해성불동파동특정적본정모태함수（IMF），이Hurst지수위판거장기중신조합위구유장기기억성적주체부분화고사조성부분。이용신경망락예측주체부분적미래주세병대조성부분진행방차분석，이차고계출시장적풍험개치（VaR）。
