河北大学学报：哲学社会科学版
河北大學學報：哲學社會科學版
하북대학학보：철학사회과학판
Journal of Hebei University(Philosophy and Social Science)
2015年
1期
116~119
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小样本 结构风险最小化原则 投资组合选择 安全第一
小樣本 結構風險最小化原則 投資組閤選擇 安全第一
소양본 결구풍험최소화원칙 투자조합선택 안전제일
small size samples;structural risk minimization principle;portfolio selection;safety first
为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题，将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现，构建了含有范数约束的安全第一投资组合优化模型，并研究了模型参数的选取方法。实验结果验证了本模型的有效性。
為瞭解決小樣本情況下安全第一投資組閤選擇問題，將結構風險最小化原則引入投資組閤選擇過程中。根據結構風險最小化原則的直接實現，構建瞭含有範數約束的安全第一投資組閤優化模型，併研究瞭模型參數的選取方法。實驗結果驗證瞭本模型的有效性。
위료해결소양본정황하안전제일투자조합선택문제，장결구풍험최소화원칙인입투자조합선택과정중。근거결구풍험최소화원칙적직접실현，구건료함유범수약속적안전제일투자조합우화모형，병연구료모형삼수적선취방법。실험결과험증료본모형적유효성。
In order to deal with the portfolio selection problems based on a safety first criterion with small size samples ,the structural risk minimization principle is introduced into portfolio selection .According to the direct implementation of structural risk minimization principle , a portfolio optimization model with a norm constraint is established ,and the parameter selection in the model is analyzed .The results of experiments demonstrate the effectiveness of the proposed model .
