中国集体经济
中國集體經濟
중국집체경제
2015年
6期
41~43
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股票交易量 股票收益率 延时分析 Granger因果关系检验 GARCH模型
股票交易量 股票收益率 延時分析 Granger因果關繫檢驗 GARCH模型
고표교역량 고표수익솔 연시분석 Granger인과관계검험 GARCH모형
文章研究了中国股票市场的交易量和收益率的相关性。首先观察交易量与收益率间是否存在某种相关性,根据散点图建立适当的回归模型,通过统计检验判断数学模型能否成立。其次考虑到两者间可能存在时滞相关性,采用延时分析法研究延时后的回归模型。在以上模型建立的同时也给出股票交易量和收益率间的相关系数。再次进行Granger因果关系检验,确定两者间的因果关系。最后利用GARCH模型对收益率的波动性进行拟合。
文章研究瞭中國股票市場的交易量和收益率的相關性。首先觀察交易量與收益率間是否存在某種相關性,根據散點圖建立適噹的迴歸模型,通過統計檢驗判斷數學模型能否成立。其次攷慮到兩者間可能存在時滯相關性,採用延時分析法研究延時後的迴歸模型。在以上模型建立的同時也給齣股票交易量和收益率間的相關繫數。再次進行Granger因果關繫檢驗,確定兩者間的因果關繫。最後利用GARCH模型對收益率的波動性進行擬閤。
문장연구료중국고표시장적교역량화수익솔적상관성。수선관찰교역량여수익솔간시부존재모충상관성,근거산점도건립괄당적회귀모형,통과통계검험판단수학모형능부성립。기차고필도량자간가능존재시체상관성,채용연시분석법연구연시후적회귀모형。재이상모형건립적동시야급출고표교역량화수익솔간적상관계수。재차진행Granger인과관계검험,학정량자간적인과관계。최후이용GARCH모형대수익솔적파동성진행의합。
