统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
6期
87~88
,共null页
非平稳时间序列 单位根检验 Q检验 ARIMA模型 Monte Carlo模拟
非平穩時間序列 單位根檢驗 Q檢驗 ARIMA模型 Monte Carlo模擬
비평은시간서렬 단위근검험 Q검험 ARIMA모형 Monte Carlo모의
文章考虑非平稳时间序列的一种特殊情形：d-1次差分不平稳,但d次差分是白噪声。推导出这样的序列是一个适宜的非平稳AR（d）模型。得到的结论是：对方差齐性的时间序列,总可以建立模型ARIMA（p,d,q）。文章以中国历年年末人口序列（1970~2009年）为例,建立了一个非平稳的AR（2）模型,并对此模型进行样本容量为10000次的Monte Carlo模拟,表明模型是稳定的。
文章攷慮非平穩時間序列的一種特殊情形：d-1次差分不平穩,但d次差分是白譟聲。推導齣這樣的序列是一箇適宜的非平穩AR（d）模型。得到的結論是：對方差齊性的時間序列,總可以建立模型ARIMA（p,d,q）。文章以中國歷年年末人口序列（1970~2009年）為例,建立瞭一箇非平穩的AR（2）模型,併對此模型進行樣本容量為10000次的Monte Carlo模擬,錶明模型是穩定的。
문장고필비평은시간서렬적일충특수정형：d-1차차분불평은,단d차차분시백조성。추도출저양적서렬시일개괄의적비평은AR（d）모형。득도적결론시：대방차제성적시간서렬,총가이건립모형ARIMA（p,d,q）。문장이중국력년년말인구서렬（1970~2009년）위례,건립료일개비평은적AR（2）모형,병대차모형진행양본용량위10000차적Monte Carlo모의,표명모형시은정적。
