统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
6期
159~162
,共null页
银行系统性风险 双向溢出效应 风险贡献度
銀行繫統性風險 雙嚮溢齣效應 風險貢獻度
은행계통성풍험 쌍향일출효응 풍험공헌도
文章通过Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商业银行收盘价的周数据,利用分位数回归法考察我国不同上市银行与银行系统之间的双向溢出效应以及上市银行的风险贡献度。实证结果表明,在q￡0.05区间内,单个银行与银行系统之间存在双向的风险溢出效应且两种风险溢出之间存在关联;对中国银行系统而言,风险贡献度最大的银行是工商银行、中国银行和浦发银行,12家上市银行系统重要性之间的差别不大,但是稳健性存在较大差别。
文章通過Co Va R模型,採用2007年11月16日至2014年2月7日12傢上市的商業銀行收盤價的週數據,利用分位數迴歸法攷察我國不同上市銀行與銀行繫統之間的雙嚮溢齣效應以及上市銀行的風險貢獻度。實證結果錶明,在q￡0.05區間內,單箇銀行與銀行繫統之間存在雙嚮的風險溢齣效應且兩種風險溢齣之間存在關聯;對中國銀行繫統而言,風險貢獻度最大的銀行是工商銀行、中國銀行和浦髮銀行,12傢上市銀行繫統重要性之間的差彆不大,但是穩健性存在較大差彆。
문장통과Co Va R모형,채용2007년11월16일지2014년2월7일12가상시적상업은행수반개적주수거,이용분위수회귀법고찰아국불동상시은행여은행계통지간적쌍향일출효응이급상시은행적풍험공헌도。실증결과표명,재q￡0.05구간내,단개은행여은행계통지간존재쌍향적풍험일출효응차량충풍험일출지간존재관련;대중국은행계통이언,풍험공헌도최대적은행시공상은행、중국은행화포발은행,12가상시은행계통중요성지간적차별불대,단시은건성존재교대차별。
