CAJ | 학술논문

文章选取大商所大豆、豆粕和豆油期货主力合约2006~2012年收盘价作为研究对象,对大豆压榨套利模拟实证,基于统计套利研究框架,对价格序列进行协整检验,以此为基础建立误差修正模型（ECM）,验证三者价格之间存在长期均衡关系,根据协整系数确定套利交易投资组合,依据价差序列进行套利交易模拟,结果表明,豆类期货统计套利获利能力赢利能力并不明显,交易阈值的确定对于交易成本、交易次数和套利效果具有很强的关联性。
문장선취대상소대두、두박화두유기화주력합약2006~2012년수반개작위연구대상,대대두압자투리모의실증,기우통계투리연구광가,대개격서렬진행협정검험,이차위기출건립오차수정모형（ECM）,험증삼자개격지간존재장기균형관계,근거협정계수학정투리교역투자조합,의거개차서렬진행투리교역모의,결과표명,두류기화통계투리획리능력영리능력병불명현,교역역치적학정대우교역성본、교역차수화투리효과구유흔강적관련성。