统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
8期
82~84
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ARMA模型 价格指数 显著性检验 预测
ARMA模型 價格指數 顯著性檢驗 預測
ARMA모형 개격지수 현저성검험 예측
传统的平稳时间序列模型的建模方法,是以时间序列的样本自相关函数及偏自相关函数为依据进行模型识别,不可避免的会产生一定的误差。文章采用Pandit-Wu系统建模方法,该方法不用通过计算样本自相关函数和偏自相关函数进行模型识别,可以避免样本数据带来的误差。实证研究结果表明,利用Pandit-Wu系统建模方法构建的小麦价格指数平稳时间序列模型,具有较好的预测精度。
傳統的平穩時間序列模型的建模方法,是以時間序列的樣本自相關函數及偏自相關函數為依據進行模型識彆,不可避免的會產生一定的誤差。文章採用Pandit-Wu繫統建模方法,該方法不用通過計算樣本自相關函數和偏自相關函數進行模型識彆,可以避免樣本數據帶來的誤差。實證研究結果錶明,利用Pandit-Wu繫統建模方法構建的小麥價格指數平穩時間序列模型,具有較好的預測精度。
전통적평은시간서렬모형적건모방법,시이시간서렬적양본자상관함수급편자상관함수위의거진행모형식별,불가피면적회산생일정적오차。문장채용Pandit-Wu계통건모방법,해방법불용통과계산양본자상관함수화편자상관함수진행모형식별,가이피면양본수거대래적오차。실증연구결과표명,이용Pandit-Wu계통건모방법구건적소맥개격지수평은시간서렬모형,구유교호적예측정도。
