统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
8期
146~149
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市场流动性 ACD模型 非对称效应 SPA检验
市場流動性 ACD模型 非對稱效應 SPA檢驗
시장류동성 ACD모형 비대칭효응 SPA검험
文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口SPA检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动性特征。
文章選擇中國股票市場超額成交量持續期作為度量市場流動性的指標,以ACD持續期模型為基礎,通過樣本外滑動窗口SPA檢驗方法,比較瞭四種不同超額成交量持續期ACD模型的預測精度,從模型預測評價的角度分析瞭中國股市日內市場流動性特徵。
문장선택중국고표시장초액성교량지속기작위도량시장류동성적지표,이ACD지속기모형위기출,통과양본외활동창구SPA검험방법,비교료사충불동초액성교량지속기ACD모형적예측정도,종모형예측평개적각도분석료중국고시일내시장류동성특정。
