统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
8期
167~169
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偏态P范分布 偏态t分布 非对称拉普拉斯分布 股指收益率
偏態P範分佈 偏態t分佈 非對稱拉普拉斯分佈 股指收益率
편태P범분포 편태t분포 비대칭랍보랍사분포 고지수익솔
金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。
金融資產價格的分佈具有略微偏斜、尖峰厚尾的特點,這種情況下適閤使用P範分佈對其進行擬閤。文章引入偏態P範分佈對上證指數的日收益率進行擬閤,併與正態分佈、偏態t分佈及非對稱拉普拉斯分佈的擬閤結果進行比較。研究錶明偏態P範分佈能較好刻畫收益率分佈,為股市風險度量提供瞭新的數據描述方法。
금융자산개격적분포구유략미편사、첨봉후미적특점,저충정황하괄합사용P범분포대기진행의합。문장인입편태P범분포대상증지수적일수익솔진행의합,병여정태분포、편태t분포급비대칭랍보랍사분포적의합결과진행비교。연구표명편태P범분포능교호각화수익솔분포,위고시풍험도량제공료신적수거묘술방법。
