上海金融
上海金融
상해금융
Shanghai Finance
2015年
5期
43~49
,共null页
流动性资产占比 流动性负债占比 银行破产 破产倾向等级
流動性資產佔比 流動性負債佔比 銀行破產 破產傾嚮等級
류동성자산점비 류동성부채점비 은행파산 파산경향등급
本文首先选取关国存款保险公司(FDIC)披露的7309家银行2006—2013年上半年的季度财务数据,将其分为破产和未破产两组,研究流动性资产和流动性负债总额分别占总资产和总负债的占比波动幅度与银行破产的关系。分组研究表明:破产银行的流动性资产占比波动性在所有项目的占比波动中最大.呈现出“先升后降”具有“拐点”的走势。并对破产银行组中在统计期间内破产的全部484家破产银行进行单个银行流动性资产占比波动分析,得出了与分组研究一致的结论。其次,文章提出按照流动性资产占比波动率的极差R值将银行的破产倾向量化并分为“标准级、风险级和破产级”三个等级的构想.对样本银行中未破产的6825家银行的破产倾向进行了等级划分,以实现通过量化破产倾向等级、预测破产发生时间对银行破产进行预警的目标。最后,运用2007—2012年的数据对我国15家上市银行的破产倾向进行了研究。
本文首先選取關國存款保險公司(FDIC)披露的7309傢銀行2006—2013年上半年的季度財務數據,將其分為破產和未破產兩組,研究流動性資產和流動性負債總額分彆佔總資產和總負債的佔比波動幅度與銀行破產的關繫。分組研究錶明:破產銀行的流動性資產佔比波動性在所有項目的佔比波動中最大.呈現齣“先升後降”具有“枴點”的走勢。併對破產銀行組中在統計期間內破產的全部484傢破產銀行進行單箇銀行流動性資產佔比波動分析,得齣瞭與分組研究一緻的結論。其次,文章提齣按照流動性資產佔比波動率的極差R值將銀行的破產傾嚮量化併分為“標準級、風險級和破產級”三箇等級的構想.對樣本銀行中未破產的6825傢銀行的破產傾嚮進行瞭等級劃分,以實現通過量化破產傾嚮等級、預測破產髮生時間對銀行破產進行預警的目標。最後,運用2007—2012年的數據對我國15傢上市銀行的破產傾嚮進行瞭研究。
본문수선선취관국존관보험공사(FDIC)피로적7309가은행2006—2013년상반년적계도재무수거,장기분위파산화미파산량조,연구류동성자산화류동성부채총액분별점총자산화총부채적점비파동폭도여은행파산적관계。분조연구표명:파산은행적류동성자산점비파동성재소유항목적점비파동중최대.정현출“선승후강”구유“괴점”적주세。병대파산은행조중재통계기간내파산적전부484가파산은행진행단개은행류동성자산점비파동분석,득출료여분조연구일치적결론。기차,문장제출안조류동성자산점비파동솔적겁차R치장은행적파산경향양화병분위“표준급、풍험급화파산급”삼개등급적구상.대양본은행중미파산적6825가은행적파산경향진행료등급화분,이실현통과양화파산경향등급、예측파산발생시간대은행파산진행예경적목표。최후,운용2007—2012년적수거대아국15가상시은행적파산경향진행료연구。