江淮论坛
江淮論罈
강회론단
Jiang Huai Tribune
2015年
3期
67~71
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长记忆性 收益波动率 统计量 小麦期货价格
長記憶性 收益波動率 統計量 小麥期貨價格
장기억성 수익파동솔 통계량 소맥기화개격
本文选取分析法对中美两个市场小麦期货价格的波动长记忆性进行比较研究,实证结果表明两个市场的收益率序列不存在长记忆性,而收益波动率序列均存在长记忆性。且在两个不同市场的同一时间段内,长记忆性的长度不同,表明这两个市场的成熟程度存在差异。
本文選取分析法對中美兩箇市場小麥期貨價格的波動長記憶性進行比較研究,實證結果錶明兩箇市場的收益率序列不存在長記憶性,而收益波動率序列均存在長記憶性。且在兩箇不同市場的同一時間段內,長記憶性的長度不同,錶明這兩箇市場的成熟程度存在差異。
본문선취분석법대중미량개시장소맥기화개격적파동장기억성진행비교연구,실증결과표명량개시장적수익솔서렬불존재장기억성,이수익파동솔서렬균존재장기억성。차재량개불동시장적동일시간단내,장기억성적장도불동,표명저량개시장적성숙정도존재차이。
