统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
11期
26~30
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ESTAR模型 单位根检验 功效
ESTAR模型 單位根檢驗 功效
ESTAR모형 단위근검험 공효
文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和‰统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。
文章根據ESTAR模型的二階泰勒展式,提齣在其中進行單位根檢驗的t統計量,併給齣其極限分佈和臨界值。用模擬數據檢驗t統計量的功效,併與DF統計量及tNL統計量進行瞭比較,結果錶明,DF統計量的檢驗功效最低,t統計量和‰統計量的檢驗功效接近,但前者的穩定性高于後者。
문장근거ESTAR모형적이계태륵전식,제출재기중진행단위근검험적t통계량,병급출기겁한분포화림계치。용모의수거검험t통계량적공효,병여DF통계량급tNL통계량진행료비교,결과표명,DF통계량적검험공효최저,t통계량화‰통계량적검험공효접근,단전자적은정성고우후자。