CAJ | 학술논문

信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛。传统Btihlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设，无法解决保险数据间存在相关性的问题。文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项，通过对不同协方差矩阵的构建，建立了风险相依的信度模型。可以证明，在独立的假设条件下经典Btihlmann信度是线性混合模型的特例。风险相依的信度模型同时考虑纵向数据组间和组内的相关性。为信度理论结合混合模型提供了理论基础。
신도모형재비수험정개중적운용십분엄범。전통Btihlmann신도국한우풍험개체지간상호독립적가설，무법해결보험수거간존재상관성적문제。문장재선성혼합모형광가하인입고정효응절거항여수궤효응절거항，통과대불동협방차구진적구건，건립료풍험상의적신도모형。가이증명，재독립적가설조건하경전Btihlmann신도시선성혼합모형적특례。풍험상의적신도모형동시고필종향수거조간화조내적상관성。위신도이론결합혼합모형제공료이론기출。