CAJ | 학술논문

资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时，M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策，并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明，对于实际的市场变化，蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。
자산조합모형시일충재관리금융시장풍험하투자자적최우선택모형。당기말재부적방차최소시，M-V모형적목표시최대화기말재부적예기수익솔。문장기우몽특잡락모의하적결과진행자산배치적최우결책，병장결과여수궤LQ공제기술진행비교。결과표명，대우실제적시장변화，몽특잡락모의적결과경접근우현실。