统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
12期
124~127
,共null页
商品零售价格指数（RPI） 贝叶斯门限异方差模型 杠杆效应 MCMC收敛性诊断
商品零售價格指數（RPI） 貝葉斯門限異方差模型 槓桿效應 MCMC收斂性診斷
상품령수개격지수（RPI） 패협사문한이방차모형 강간효응 MCMC수렴성진단
商品零售价格指数（RPI）反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR（1）-TAR-GARCH（1,1）模型最为合理,并给出了模型贝叶斯推断结果及收敛诊断结果;另外,分析结果表明D_RPI具有群集效应;价格受负的外部冲击影响大于受正的外部冲击影响,即存在杠杆效应。
商品零售價格指數（RPI）反映一定時期內商品零售價格變動趨勢和程度的相對數,受到研究者關註。文章基于門限異方差模型對我國1997~2011年的月度數據進行貝葉斯分析,通過比較髮現對D_RPI序列建立AR（1）-TAR-GARCH（1,1）模型最為閤理,併給齣瞭模型貝葉斯推斷結果及收斂診斷結果;另外,分析結果錶明D_RPI具有群集效應;價格受負的外部遲擊影響大于受正的外部遲擊影響,即存在槓桿效應。
상품령수개격지수（RPI）반영일정시기내상품령수개격변동추세화정도적상대수,수도연구자관주。문장기우문한이방차모형대아국1997~2011년적월도수거진행패협사분석,통과비교발현대D_RPI서렬건립AR（1）-TAR-GARCH（1,1）모형최위합리,병급출료모형패협사추단결과급수렴진단결과;령외,분석결과표명D_RPI구유군집효응;개격수부적외부충격영향대우수정적외부충격영향,즉존재강간효응。
