统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2015年
5期
97~105
,共null页
第三类型Tobit模型 半参数估计 条件生存函数 一步联立估计
第三類型Tobit模型 半參數估計 條件生存函數 一步聯立估計
제삼류형Tobit모형 반삼수고계 조건생존함수 일보련립고계
Type-3 Tobit Model; Semiparametric Estimation; Conditional Survival Function; One-step simultaneous Estimatier
本文给出第三类Tobit模型的一种新的半参数估计方法。在独立性假设下，利用主方程和选择方程中可观察受限因变量的条件生存函数所满足的关系式，构造第三类Tobit模型参数的一步联立估计量。在已知选择方程中参数一致性估计量的条件下，这种方法也可用于构造主方程模型参数风的两步估计量。本文证明了所提出的一步联立估计量和两步估计量的一致性和渐近正态性。实验模拟表明，我们提出的估计量在有限样本下具有良好表现，且一步联立估计量的有限样本表现优于或接近于Chen（1997）的估计量。
本文給齣第三類Tobit模型的一種新的半參數估計方法。在獨立性假設下，利用主方程和選擇方程中可觀察受限因變量的條件生存函數所滿足的關繫式，構造第三類Tobit模型參數的一步聯立估計量。在已知選擇方程中參數一緻性估計量的條件下，這種方法也可用于構造主方程模型參數風的兩步估計量。本文證明瞭所提齣的一步聯立估計量和兩步估計量的一緻性和漸近正態性。實驗模擬錶明，我們提齣的估計量在有限樣本下具有良好錶現，且一步聯立估計量的有限樣本錶現優于或接近于Chen（1997）的估計量。
본문급출제삼류Tobit모형적일충신적반삼수고계방법。재독립성가설하，이용주방정화선택방정중가관찰수한인변량적조건생존함수소만족적관계식，구조제삼류Tobit모형삼수적일보련립고계량。재이지선택방정중삼수일치성고계량적조건하，저충방법야가용우구조주방정모형삼수풍적량보고계량。본문증명료소제출적일보련립고계량화량보고계량적일치성화점근정태성。실험모의표명，아문제출적고계량재유한양본하구유량호표현，차일보련립고계량적유한양본표현우우혹접근우Chen（1997）적고계량。
This paper proposes an alternative semiparametric estimation method for the Type-3 Tobit model. Under the independence restriction, we apply a relationship satisfied by the conditional survival function of the limited dependent variables in the main and selection equations and construct a one-step simultaneous estimator for the Type-3 Tobit model. Moreover, given a consistent estimator for the parameter vector in the selection equation, the proposed method can be used to construct a two-step estimator for the parameter vector in the main equation. We establish consistency and asymptotic normality of the one-step simultaneous estimator and the two-step estimator. Finally, Monte Carlo simulations are constructed to show that our estimators perform well in finite samples and that the one-step simultaneous estimator outperforms or is close to Chen （1997） ＇ s estimators.
