上海金融
上海金融
상해금융
Shanghai Finance
2015年
6期
26~32
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制度设计 银行行为 市场风险 监管效率
製度設計 銀行行為 市場風險 鑑管效率
제도설계 은행행위 시장풍험 감관효솔
银行监管制度设计的不合理会扭曲银行行为,从而对监管效率产生负面影响。文章利用我国具有代表性的金融市场指数数据分析巴塞尔协议内部模型法对市场风险的监管效果,结果发现:存在设计缺陷的附加因子不能产生促使银行提高内部模型准确性的预期作用,银行基于自身利益会选择风险管理效率低下的内部模型,最终导致市场风险监管失效。通过对附加因子构建方式进行修正,可以有效缓解市场风险监管低效问题,对监管机构进一步完善监管制度有重要意义。
銀行鑑管製度設計的不閤理會扭麯銀行行為,從而對鑑管效率產生負麵影響。文章利用我國具有代錶性的金融市場指數數據分析巴塞爾協議內部模型法對市場風險的鑑管效果,結果髮現:存在設計缺陷的附加因子不能產生促使銀行提高內部模型準確性的預期作用,銀行基于自身利益會選擇風險管理效率低下的內部模型,最終導緻市場風險鑑管失效。通過對附加因子構建方式進行脩正,可以有效緩解市場風險鑑管低效問題,對鑑管機構進一步完善鑑管製度有重要意義。
은행감관제도설계적불합리회뉴곡은행행위,종이대감관효솔산생부면영향。문장이용아국구유대표성적금융시장지수수거분석파새이협의내부모형법대시장풍험적감관효과,결과발현:존재설계결함적부가인자불능산생촉사은행제고내부모형준학성적예기작용,은행기우자신이익회선택풍험관리효솔저하적내부모형,최종도치시장풍험감관실효。통과대부가인자구건방식진행수정,가이유효완해시장풍험감관저효문제,대감관궤구진일보완선감관제도유중요의의。