统计与决策
統計與決策
통계여결책
2015年
13期
154~157
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财险公司 经济资本 修正Tail-VaR模型
財險公司 經濟資本 脩正Tail-VaR模型
재험공사 경제자본 수정Tail-VaR모형
通过对经济资本测度模型进行比较和选择,文章探讨了正态分布、伽马分布、t分布下基于Tail-VaR模型的经济资本计算方法。基于修正Tail-VaR模型,对2002～2011年我国十家主要财险公司经济资本进行测度。
通過對經濟資本測度模型進行比較和選擇,文章探討瞭正態分佈、伽馬分佈、t分佈下基于Tail-VaR模型的經濟資本計算方法。基于脩正Tail-VaR模型,對2002～2011年我國十傢主要財險公司經濟資本進行測度。
통과대경제자본측도모형진행비교화선택,문장탐토료정태분포、가마분포、t분포하기우Tail-VaR모형적경제자본계산방법。기우수정Tail-VaR모형,대2002～2011년아국십가주요재험공사경제자본진행측도。
