宏观经济研究
宏觀經濟研究
굉관경제연구
Macroeconomics
2015年
7期
88~95
,共null页
农产品价格 波动溢出效应 BEKK—GARcH模型 方差分解
農產品價格 波動溢齣效應 BEKK—GARcH模型 方差分解
농산품개격 파동일출효응 BEKK—GARcH모형 방차분해
近年来,我国农产品价格在整体水平上涨的同时,波动也相当频繁,其原因引起人们的关注。本文将与农产品相关的国际大宗商品价格和国内主要农产品价格做对比分析,研究发现,国际大宗商品价格波动先行于国内农产品价格波动,波动的幅度和频率都高于国内相关农产品,经过BEKK—GARCH模型的测定,它对国内农产品价格具有单向的波动溢出性,通过方差分解,发现我国一些农产品价格波动的近1/3是由国际大宗商品价格的波动贡献的。
近年來,我國農產品價格在整體水平上漲的同時,波動也相噹頻繁,其原因引起人們的關註。本文將與農產品相關的國際大宗商品價格和國內主要農產品價格做對比分析,研究髮現,國際大宗商品價格波動先行于國內農產品價格波動,波動的幅度和頻率都高于國內相關農產品,經過BEKK—GARCH模型的測定,它對國內農產品價格具有單嚮的波動溢齣性,通過方差分解,髮現我國一些農產品價格波動的近1/3是由國際大宗商品價格的波動貢獻的。
근년래,아국농산품개격재정체수평상창적동시,파동야상당빈번,기원인인기인문적관주。본문장여농산품상관적국제대종상품개격화국내주요농산품개격주대비분석,연구발현,국제대종상품개격파동선행우국내농산품개격파동,파동적폭도화빈솔도고우국내상관농산품,경과BEKK—GARCH모형적측정,타대국내농산품개격구유단향적파동일출성,통과방차분해,발현아국일사농산품개격파동적근1/3시유국제대종상품개격적파동공헌적。