统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2002年
11期
28~31
,共null页
建模 高频数据 实证金融 离散取值 ACD 金融市场 计量模型
建模 高頻數據 實證金融 離散取值 ACD 金融市場 計量模型
건모 고빈수거 실증금융 리산취치 ACD 금융시장 계량모형
高频数据即指日与日内的数据,主要针对以小时、分钟或秒为采集频率的数据.而超高频数据则指对交易过程实时采集的数据(显然是不等间隔的数据).一般而言,金融市场上的信息是连续性影响证券价格变化过程,离散模型必然会造成信息的丢失,数据频率越低,则信息丢失就越多.
高頻數據即指日與日內的數據,主要針對以小時、分鐘或秒為採集頻率的數據.而超高頻數據則指對交易過程實時採集的數據(顯然是不等間隔的數據).一般而言,金融市場上的信息是連續性影響證券價格變化過程,離散模型必然會造成信息的丟失,數據頻率越低,則信息丟失就越多.
고빈수거즉지일여일내적수거,주요침대이소시、분종혹초위채집빈솔적수거.이초고빈수거칙지대교역과정실시채집적수거(현연시불등간격적수거).일반이언,금융시장상적신식시련속성영향증권개격변화과정,리산모형필연회조성신식적주실,수거빈솔월저,칙신식주실취월다.
