系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
Systems Engineering—Theory & Practice
2002年
12期
93~96
,共null页
欧式期权模型 银行 储备金费率 补偿率 新算法 商业银行
歐式期權模型 銀行 儲備金費率 補償率 新算法 商業銀行
구식기권모형 은행 저비금비솔 보상솔 신산법 상업은행
用布莱克*修斯公式的欧式期权定价方法提出了计算银行资产储备金费率的一个新的数学方法,适用于指导央行制订金融储备金费率.在我国央行目前实行单一储备金费率条件下,具有一定的参考意义.然后据此从投保银行的角度来反向考虑,导出投保银行得到补偿率的一个上确界,最后给出算例.
用佈萊剋*脩斯公式的歐式期權定價方法提齣瞭計算銀行資產儲備金費率的一箇新的數學方法,適用于指導央行製訂金融儲備金費率.在我國央行目前實行單一儲備金費率條件下,具有一定的參攷意義.然後據此從投保銀行的角度來反嚮攷慮,導齣投保銀行得到補償率的一箇上確界,最後給齣算例.
용포래극*수사공식적구식기권정개방법제출료계산은행자산저비금비솔적일개신적수학방법,괄용우지도앙행제정금융저비금비솔.재아국앙행목전실행단일저비금비솔조건하,구유일정적삼고의의.연후거차종투보은행적각도래반향고필,도출투보은행득도보상솔적일개상학계,최후급출산례.
