华东经济管理
華東經濟管理
화동경제관리
East China Economic Management
2003年
4期
96~98
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中国 商业银行 IRB 评级指标 体系评价 评级方法
中國 商業銀行 IRB 評級指標 體繫評價 評級方法
중국 상업은행 IRB 평급지표 체계평개 평급방법
商业银行IRB可以分为三个部分:评级指标体系、评级方法和评级过程.本文通过分析国外的评级机构和商业银行关于IRB的做法及国内实业界和理论界的探讨,提出评级指标体系分为两大类,定级方法在目前多为定性与定量方法结合,为明确我国商业银行构建IRB的方向指明道路.IRB的构建完成并不意味着这个工作已经结束,模型与体系都有它的"保质期",还需要对其进行定期修正与维护.对一个IRB的有效性进行检验的标尺就是违约率.一般来说,客户信用级别越高违约率也就越低.
商業銀行IRB可以分為三箇部分:評級指標體繫、評級方法和評級過程.本文通過分析國外的評級機構和商業銀行關于IRB的做法及國內實業界和理論界的探討,提齣評級指標體繫分為兩大類,定級方法在目前多為定性與定量方法結閤,為明確我國商業銀行構建IRB的方嚮指明道路.IRB的構建完成併不意味著這箇工作已經結束,模型與體繫都有它的"保質期",還需要對其進行定期脩正與維護.對一箇IRB的有效性進行檢驗的標呎就是違約率.一般來說,客戶信用級彆越高違約率也就越低.
상업은행IRB가이분위삼개부분:평급지표체계、평급방법화평급과정.본문통과분석국외적평급궤구화상업은행관우IRB적주법급국내실업계화이론계적탐토,제출평급지표체계분위량대류,정급방법재목전다위정성여정량방법결합,위명학아국상업은행구건IRB적방향지명도로.IRB적구건완성병불의미착저개공작이경결속,모형여체계도유타적"보질기",환수요대기진행정기수정여유호.대일개IRB적유효성진행검험적표척취시위약솔.일반래설,객호신용급별월고위약솔야취월저.
