吉林大学社会科学学报
吉林大學社會科學學報
길림대학사회과학학보
Jilin University Journal Social Sciences Edition
2003年
5期
93~98
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陈守东 孟庆顺 赵云立
陳守東 孟慶順 趙雲立
진수동 맹경순 조운립
中国 股票市场 FF多因子模型 广义矩估计方法
中國 股票市場 FF多因子模型 廣義矩估計方法
중국 고표시장 FF다인자모형 엄의구고계방법
FF多因子模型是资产定价理论的重要模型，它对于中国股市是否也同样适用呢?我们针对上证180指数样本股和深证100指数样本股以及二者之和分别建立了FF多因子模型，并进行了检验和比较分析。使用的方法是最小二乘法和广义距估计方法(GMM)。结果表明FF多因子模型对于中国股市是基本适用的。
FF多因子模型是資產定價理論的重要模型，它對于中國股市是否也同樣適用呢?我們針對上證180指數樣本股和深證100指數樣本股以及二者之和分彆建立瞭FF多因子模型，併進行瞭檢驗和比較分析。使用的方法是最小二乘法和廣義距估計方法(GMM)。結果錶明FF多因子模型對于中國股市是基本適用的。
FF다인자모형시자산정개이론적중요모형，타대우중국고시시부야동양괄용니?아문침대상증180지수양본고화심증100지수양본고이급이자지화분별건립료FF다인자모형，병진행료검험화비교분석。사용적방법시최소이승법화엄의거고계방법(GMM)。결과표명FF다인자모형대우중국고시시기본괄용적。
