东北大学学报：社会科学版
東北大學學報：社會科學版
동북대학학보：사회과학판
Journal of Northeastern University(Social Science)
2004年
3期
178~180
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VaR 金融市场 市场风险
VaR 金融市場 市場風險
VaR 금융시장 시장풍험
风险价值(VaR)作为一种测定市场风险的工具,受到了国际金融界的广泛支持和认可.根据VaR的基本原理,介绍了计算VaR的历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法及半参数法,比较了各种计算方法的优缺点及适用条件,最后指出应用VaR衡量市场风险时需注意的问题.将VaR方法引入中国金融风险管理领域,能为金融机构和投资人提供一种行之有效的市场风险管理工具,也能为金融监管部门提供一个风险管理的标准,对我国的金融市场建设有着重大的现实意义.
風險價值(VaR)作為一種測定市場風險的工具,受到瞭國際金融界的廣汎支持和認可.根據VaR的基本原理,介紹瞭計算VaR的歷史模擬法、矇特卡洛模擬法、參數法及半參數法,比較瞭各種計算方法的優缺點及適用條件,最後指齣應用VaR衡量市場風險時需註意的問題.將VaR方法引入中國金融風險管理領域,能為金融機構和投資人提供一種行之有效的市場風險管理工具,也能為金融鑑管部門提供一箇風險管理的標準,對我國的金融市場建設有著重大的現實意義.
풍험개치(VaR)작위일충측정시장풍험적공구,수도료국제금융계적엄범지지화인가.근거VaR적기본원리,개소료계산VaR적역사모의법、몽특잡락모의법、삼수법급반삼수법,비교료각충계산방법적우결점급괄용조건,최후지출응용VaR형량시장풍험시수주의적문제.장VaR방법인입중국금융풍험관리영역,능위금융궤구화투자인제공일충행지유효적시장풍험관리공구,야능위금융감관부문제공일개풍험관리적표준,대아국적금융시장건설유착중대적현실의의.
