中国管理信息化
中國管理信息化
중국관리신식화
China Management Informationization
2015年
17期
117-119
,共3页
CPV模型%宏观压力测试%蒙特卡洛模拟%信用风险
CPV模型%宏觀壓力測試%矇特卡洛模擬%信用風險
CPV모형%굉관압력측시%몽특잡락모의%신용풍험
本文以不良贷款率作为评估信用风险的指标,将不良贷款率转换成中介指标,用衡量农业农村经济发展的代表因子对中介指标进行多元线性回归,建立风险评估模型,通过自变量自回归和随机扰动项的蒙特卡洛模拟生成压力情景。结果表明:中央和地方财政支出增长率,农、林、牧、渔业新增固定资产投资,第一产业就业人员增长率是影响中国农业发展银行不良贷款率的显著因子。在前两者下降、后者上升的压力情景下,不良贷款率分布均会右移。
本文以不良貸款率作為評估信用風險的指標,將不良貸款率轉換成中介指標,用衡量農業農村經濟髮展的代錶因子對中介指標進行多元線性迴歸,建立風險評估模型,通過自變量自迴歸和隨機擾動項的矇特卡洛模擬生成壓力情景。結果錶明:中央和地方財政支齣增長率,農、林、牧、漁業新增固定資產投資,第一產業就業人員增長率是影響中國農業髮展銀行不良貸款率的顯著因子。在前兩者下降、後者上升的壓力情景下,不良貸款率分佈均會右移。
본문이불량대관솔작위평고신용풍험적지표,장불량대관솔전환성중개지표,용형량농업농촌경제발전적대표인자대중개지표진행다원선성회귀,건립풍험평고모형,통과자변량자회귀화수궤우동항적몽특잡락모의생성압력정경。결과표명:중앙화지방재정지출증장솔,농、림、목、어업신증고정자산투자,제일산업취업인원증장솔시영향중국농업발전은행불량대관솔적현저인자。재전량자하강、후자상승적압력정경하,불량대관솔분포균회우이。