管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
Journal of Industrial Engineering and Engineering Management
2015年
3期
231-238
,共8页
市场风险%经济资本分配%内部模型法%风险价值
市場風險%經濟資本分配%內部模型法%風險價值
시장풍험%경제자본분배%내부모형법%풍험개치
market risk%economic capital allocation%internal model approach%value-at-risk
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的协同管理下实现市场风险经济资本分配;三是分配方法应多样化.在市场风险经济资本分配模型方面,本文从内部风险管理与外部监管协同管理出发,基于监管资本计量使用的内部模型及其变量,设计了用于市场风险经济资本分配的三类方法:自上而下的间接比例方法、自下而上的直接转换方法和混合法,构建了各自的数学模型.通过某大型商业银行的实证分析对三类方法进行对比,阐明了各自特点和适用性,为我国银行业市场风险经济资本分配提供理论基础,对商业银行的实际应用具有一定参考价值.
本文分析瞭商業銀行金融市場業務的市場風險特徵,從區彆于信用風險經濟資本分配的角度,研究併提齣市場風險經濟資本分配的三箇重要前提:一是金融市場產品特徵決定經濟資本分配應遵循投資組閤的層級結構;二是在內部風險管理和外部鑑管的協同管理下實現市場風險經濟資本分配;三是分配方法應多樣化.在市場風險經濟資本分配模型方麵,本文從內部風險管理與外部鑑管協同管理齣髮,基于鑑管資本計量使用的內部模型及其變量,設計瞭用于市場風險經濟資本分配的三類方法:自上而下的間接比例方法、自下而上的直接轉換方法和混閤法,構建瞭各自的數學模型.通過某大型商業銀行的實證分析對三類方法進行對比,闡明瞭各自特點和適用性,為我國銀行業市場風險經濟資本分配提供理論基礎,對商業銀行的實際應用具有一定參攷價值.
본문분석료상업은행금융시장업무적시장풍험특정,종구별우신용풍험경제자본분배적각도,연구병제출시장풍험경제자본분배적삼개중요전제:일시금융시장산품특정결정경제자본분배응준순투자조합적층급결구;이시재내부풍험관리화외부감관적협동관리하실현시장풍험경제자본분배;삼시분배방법응다양화.재시장풍험경제자본분배모형방면,본문종내부풍험관리여외부감관협동관리출발,기우감관자본계량사용적내부모형급기변량,설계료용우시장풍험경제자본분배적삼류방법:자상이하적간접비례방법、자하이상적직접전환방법화혼합법,구건료각자적수학모형.통과모대형상업은행적실증분석대삼류방법진행대비,천명료각자특점화괄용성,위아국은행업시장풍험경제자본분배제공이론기출,대상업은행적실제응용구유일정삼고개치.
