经营者
經營者
경영자
Businessman
2015年
8期
307-308
,共2页
期权平价%套利%量化交易
期權平價%套利%量化交易
기권평개%투리%양화교역
本文在看涨-看跌期权平价公式的基础上建立了期权平价套利的量化交易模型，并利用50ETF期权与标的资产每分钟收盘数据进行模型检验，发现当前我国期权市场存在非常大的套利空间，利用该空间进行的平价套利可以实现30%～45%的年化收益，并且在时间序列上盈利能力较为稳定。
本文在看漲-看跌期權平價公式的基礎上建立瞭期權平價套利的量化交易模型，併利用50ETF期權與標的資產每分鐘收盤數據進行模型檢驗，髮現噹前我國期權市場存在非常大的套利空間，利用該空間進行的平價套利可以實現30%～45%的年化收益，併且在時間序列上盈利能力較為穩定。
본문재간창-간질기권평개공식적기출상건립료기권평개투리적양화교역모형，병이용50ETF기권여표적자산매분종수반수거진행모형검험，발현당전아국기권시장존재비상대적투리공간，이용해공간진행적평개투리가이실현30%～45%적년화수익，병차재시간서렬상영리능력교위은정。
