同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
Journal of Tongji University(Natural Science)
2015年
8期
1284-1288
,共5页
信用等级迁移%零息票债券%约化方法%强度模型%偏微分方程组
信用等級遷移%零息票債券%約化方法%彊度模型%偏微分方程組
신용등급천이%령식표채권%약화방법%강도모형%편미분방정조
credit rating migration%zero-coupon bond%reduced form approach%intensity model%partial differential equation system
建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响.
建立具有信用等級遷移和違約風險的零息票債券的定價模型.在約化方法下,模型轉換為偏微分方程組終值問題.在進一步假設參數為常數下,得齣每箇等級債券價格的解析解和大小關繫.作圖展示瞭其數值解,併分析瞭參數對債券價格的影響.
건립구유신용등급천이화위약풍험적령식표채권적정개모형.재약화방법하,모형전환위편미분방정조종치문제.재진일보가설삼수위상수하,득출매개등급채권개격적해석해화대소관계.작도전시료기수치해,병분석료삼수대채권개격적영향.
