科技创业月刊
科技創業月刊
과기창업월간
Pioneering With Science & Technology Monthly
2015年
12期
19-23
,共5页
量化择时%趋势指标%组合指标策略%参数优化
量化擇時%趨勢指標%組閤指標策略%參數優化
양화택시%추세지표%조합지표책략%삼수우화
“金融改革”的提出,金融市场的逐步开放,将促进金融创新的步伐,给投资者带来越来越多的投资渠道,同时也将加速中国金融市场与国际金融市场的融合.通过分别建立两个单指标择时策略模型,运用MATLAB模式搜索算法在设定时段内搜索最优参数,并分别对两个单指标策略进行交易仿真回验.实证结果显示,趋势型指标可以抓住大的波段行情,获得超额收益,具有较好的择时效果.实证显示组合指标策略的效益明显高于单指标策略.因此,采用组合指标策略进行个股量化择时交易较单指标策略能获得更优的投资收益.
“金融改革”的提齣,金融市場的逐步開放,將促進金融創新的步伐,給投資者帶來越來越多的投資渠道,同時也將加速中國金融市場與國際金融市場的融閤.通過分彆建立兩箇單指標擇時策略模型,運用MATLAB模式搜索算法在設定時段內搜索最優參數,併分彆對兩箇單指標策略進行交易倣真迴驗.實證結果顯示,趨勢型指標可以抓住大的波段行情,穫得超額收益,具有較好的擇時效果.實證顯示組閤指標策略的效益明顯高于單指標策略.因此,採用組閤指標策略進行箇股量化擇時交易較單指標策略能穫得更優的投資收益.
“금융개혁”적제출,금융시장적축보개방,장촉진금융창신적보벌,급투자자대래월래월다적투자거도,동시야장가속중국금융시장여국제금융시장적융합.통과분별건립량개단지표택시책략모형,운용MATLAB모식수색산법재설정시단내수색최우삼수,병분별대량개단지표책략진행교역방진회험.실증결과현시,추세형지표가이조주대적파단행정,획득초액수익,구유교호적택시효과.실증현시조합지표책략적효익명현고우단지표책략.인차,채용조합지표책략진행개고양화택시교역교단지표책략능획득경우적투자수익.
