辽宁大学学报（自然科学版）
遼寧大學學報（自然科學版）
료녕대학학보（자연과학판）
Journal of Liaoning University(Natural Science Edition)
2015年
3期
215-219
,共5页
变结构%copula函数%GARCH模型%变结构点的诊断
變結構%copula函數%GARCH模型%變結構點的診斷
변결구%copula함수%GARCH모형%변결구점적진단
通过构建度量相关性的变结构copula模型,对股市的波动情况进行分析.模型利用copula函数在度量相关结构上的优势来处理金融市场的变结构问题,采用Bayes时序诊断和Z检验的方法对变结构点进行了诊断,在实证分析中,运用此模型对沪深股市的波动情况进行分析,结果表明,变结构的copula模型能较好的拟合股市的波动情况.
通過構建度量相關性的變結構copula模型,對股市的波動情況進行分析.模型利用copula函數在度量相關結構上的優勢來處理金融市場的變結構問題,採用Bayes時序診斷和Z檢驗的方法對變結構點進行瞭診斷,在實證分析中,運用此模型對滬深股市的波動情況進行分析,結果錶明,變結構的copula模型能較好的擬閤股市的波動情況.
통과구건도량상관성적변결구copula모형,대고시적파동정황진행분석.모형이용copula함수재도량상관결구상적우세래처리금융시장적변결구문제,채용Bayes시서진단화Z검험적방법대변결구점진행료진단,재실증분석중,운용차모형대호심고시적파동정황진행분석,결과표명,변결구적copula모형능교호적의합고시적파동정황.
