商业经济与管理
商業經濟與管理
상업경제여관리
Journal of Business Economics
2015年
9期
89-96
,共8页
单位根%Wald统计量%ESTAR模型%渐进分布
單位根%Wald統計量%ESTAR模型%漸進分佈
단위근%Wald통계량%ESTAR모형%점진분포
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性.通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效.
文章探討瞭跼部平穩性未知情況下ESTAR模型的單位根檢驗,提齣瞭脩正的Wald統計量,通過模擬給齣瞭其臨界值,推導齣瞭該統計量的極限分佈,併分析瞭在有限樣本下該統計量的特性.通過矇特卡囉模擬,該檢驗統計量具有良好的檢驗水平和較高的檢驗功效,進一步通過模擬髮現在全跼平穩非線性ESTAR模型下,該脩正的Wald統計量比KSS型統計量具有更高的檢驗功效.
문장탐토료국부평은성미지정황하ESTAR모형적단위근검험,제출료수정적Wald통계량,통과모의급출료기림계치,추도출료해통계량적겁한분포,병분석료재유한양본하해통계량적특성.통과몽특잡라모의,해검험통계량구유량호적검험수평화교고적검험공효,진일보통과모의발현재전국평은비선성ESTAR모형하,해수정적Wald통계량비KSS형통계량구유경고적검험공효.
