长江大学学报（自然版）理工上旬刊
長江大學學報（自然版）理工上旬刊
장강대학학보（자연판）리공상순간
Journal of Yangtze University (Natural Science Edition)
2015年
10期
10-15
,共6页
分数布朗运动%测度变换%风险中性%重置期权
分數佈朗運動%測度變換%風險中性%重置期權
분수포랑운동%측도변환%풍험중성%중치기권
研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型，然后运用测度变换得到了风险中性定价公式，最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解，改进了部分已有的结果。
研究瞭分數佈朗運動驅動下重置期權的定價問題。首先建立瞭分數佈朗運動股票價格模型，然後運用測度變換得到瞭風險中性定價公式，最後利用風險中性定價公式得齣敲定價格階梯遞減和收益倍增補償2類重置期權定價公式的顯示解，改進瞭部分已有的結果。
연구료분수포랑운동구동하중치기권적정개문제。수선건립료분수포랑운동고표개격모형，연후운용측도변환득도료풍험중성정개공식，최후이용풍험중성정개공식득출고정개격계제체감화수익배증보상2류중치기권정개공식적현시해，개진료부분이유적결과。
