区域金融研究
區域金融研究
구역금융연구
Journal of Regional Financial Research
2015年
9期
73-76
,共4页
收盘价%GARCH模型%预测
收盤價%GARCH模型%預測
수반개%GARCH모형%예측
本文简要介绍了ARCH类模型理论,阐述了ARCH模型的建立过程及ARCH效应的检验方法.然后在根据太平洋股票三年的每日收盘价数据建立多个GARCH模型,再从中选取最理想的模型,并基于此模型进行短期预测,最后通过评价分析模型的短期预测结果,来看模型建立的适合程度,以此做一个完整的利用GARCH模型研究股票的实证分析.
本文簡要介紹瞭ARCH類模型理論,闡述瞭ARCH模型的建立過程及ARCH效應的檢驗方法.然後在根據太平洋股票三年的每日收盤價數據建立多箇GARCH模型,再從中選取最理想的模型,併基于此模型進行短期預測,最後通過評價分析模型的短期預測結果,來看模型建立的適閤程度,以此做一箇完整的利用GARCH模型研究股票的實證分析.
본문간요개소료ARCH류모형이론,천술료ARCH모형적건립과정급ARCH효응적검험방법.연후재근거태평양고표삼년적매일수반개수거건립다개GARCH모형,재종중선취최이상적모형,병기우차모형진행단기예측,최후통과평개분석모형적단기예측결과,래간모형건립적괄합정도,이차주일개완정적이용GARCH모형연구고표적실증분석.
