时代金融(下旬)
時代金融(下旬)
시대금융(하순)
Times finance
2015年
8期
131-134
,共4页
曾玉华%侯佳敏%张晓棠%虞晨鸿
曾玉華%侯佳敏%張曉棠%虞晨鴻
증옥화%후가민%장효당%우신홍
QDII基金%詹森指数%风险价值度(VaR)%条件风险价值(CVaR)
QDII基金%詹森指數%風險價值度(VaR)%條件風險價值(CVaR)
QDII기금%첨삼지수%풍험개치도(VaR)%조건풍험개치(CVaR)
以成立时间在2012年前的21只股票型QDII基金为样本,进行样本基金的评价.首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价.通过计算样本基金的VaR和CVaR,得出基金收益率序列的尖峰厚尾特征对VaR和CVaR有相当大的影响的结论.
以成立時間在2012年前的21隻股票型QDII基金為樣本,進行樣本基金的評價.首先,採用傳統的詹森指數攷察基金業績,然後採用VaR和CVaR對基金進行風險評價.通過計算樣本基金的VaR和CVaR,得齣基金收益率序列的尖峰厚尾特徵對VaR和CVaR有相噹大的影響的結論.
이성립시간재2012년전적21지고표형QDII기금위양본,진행양본기금적평개.수선,채용전통적첨삼지수고찰기금업적,연후채용VaR화CVaR대기금진행풍험평개.통과계산양본기금적VaR화CVaR,득출기금수익솔서렬적첨봉후미특정대VaR화CVaR유상당대적영향적결론.
