北方金融
北方金融
북방금융
Northern Finance Journal
2015年
9期
28-29
,共2页
道琼斯指数%上证指数%恒生指数%协整关系%格兰杰因果检验%方差分解
道瓊斯指數%上證指數%恆生指數%協整關繫%格蘭傑因果檢驗%方差分解
도경사지수%상증지수%항생지수%협정관계%격란걸인과검험%방차분해
本文运用向量自回归模型（VAR）对2014年8月至2015年8月的A股、H股和美股市场的联动性进行研究，探究中国股市在这期间的大涨和其他股市之间是否存在一定的关系。结果发现，A股、H股和美股市场存在着一定协整关系，但是这种关系的影响很小，说明了中国股市的变化和自身经济有较大的关系。
本文運用嚮量自迴歸模型（VAR）對2014年8月至2015年8月的A股、H股和美股市場的聯動性進行研究，探究中國股市在這期間的大漲和其他股市之間是否存在一定的關繫。結果髮現，A股、H股和美股市場存在著一定協整關繫，但是這種關繫的影響很小，說明瞭中國股市的變化和自身經濟有較大的關繫。
본문운용향량자회귀모형（VAR）대2014년8월지2015년8월적A고、H고화미고시장적련동성진행연구，탐구중국고시재저기간적대창화기타고시지간시부존재일정적관계。결과발현，A고、H고화미고시장존재착일정협정관계，단시저충관계적영향흔소，설명료중국고시적변화화자신경제유교대적관계。
