金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型
금융영역적수궤건모여기우연건R적Monte Carlo모의(4):수궤미분방정모형
Stochastic Modelling in Financeand Monte Carlo Simulations with R Part D:Stochastic Differential Equation Model
  • 万方数据
    南京信息工程大学学报 남경신식공정대학학보
    Journal of Nanjing University of Information Science & Technology
    2015年 4期 313-322 ,共10页

    毛学荣%李晓月

    모학영%리효월

    Monte Carlo模拟%Euler-Maruyama方法%Backward Euler方法%Split-Step Backward Euler方法%随机Theta方法 Monte Carlo模擬%Euler-Maruyama方法%Backward Euler方法%Split-Step Backward Euler方法%隨機Theta方法
    Monte Carlo모의%Euler-Maruyama방법%Backward Euler방법%Split-Step Backward Euler방법%수궤Theta방법
    Monte Carlo simulations%Euler-Maruyama method%Backward Euler method%Split-Step Backward Euler method%stochastic Theta method
    主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It(o)随机微积分,建立It(o)公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
    주요연구선성수궤미분방정모형,위차정의It(o)수궤미적분,건립It(o)공식.감우연구적중점시이용R연건진행수치모의,소이상세토론료과거10다년래수궤미분방정수치해적연구.
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