应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
Chinese Journal of applied probability and statistics
2015年
4期
357-366
,共10页
马氏骨架过程%特征函数%快速傅立叶变换%定价
馬氏骨架過程%特徵函數%快速傅立葉變換%定價
마씨골가과정%특정함수%쾌속부립협변환%정개
Markov skeleton process%characteristic function%fast Fourier transform%price
本文假设标的资产服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价公式.文中的结果还可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.
本文假設標的資產服從馬氏骨架過程(簡稱MSP).該過程能更好地反映金融市場的不穩定性.利用馬氏骨架過程的性質,求齣標的資產價格過程的特徵函數,利用快速傅裏葉變換(FFT)方法,給齣瞭馬氏骨架過程下幾種金融衍生品的定價公式.文中的結果還可以應用于其它的金融衍生品定價中,豐富瞭金融衍生品的定價理論.
본문가설표적자산복종마씨골가과정(간칭MSP).해과정능경호지반영금융시장적불은정성.이용마씨골가과정적성질,구출표적자산개격과정적특정함수,이용쾌속부리협변환(FFT)방법,급출료마씨골가과정하궤충금융연생품적정개공식.문중적결과환가이응용우기타적금융연생품정개중,봉부료금융연생품적정개이론.
