应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
Chinese Journal of applied probability and statistics
2015年
4期
432-448
,共17页
α-混合%协变量调整非参数回归%时间序列
α-混閤%協變量調整非參數迴歸%時間序列
α-혼합%협변량조정비삼수회귀%시간서렬
α-mixing%covariate-adjusted nonparametric regression%time series
在某些场合,回归模型中的预测变量与响应变量不能被直接观测,而是受到某个可观测变量的影响,在这种情况下人们提出了协变量调整模型.本文在时间序列场合下讨论协变量调整非参数回归模型(CANR),提出了回归函数的两步估计法,在α.混合条件下讨论了估计的大样本性质,最后研究了模型在模拟和实际金融数据中的应用.
在某些場閤,迴歸模型中的預測變量與響應變量不能被直接觀測,而是受到某箇可觀測變量的影響,在這種情況下人們提齣瞭協變量調整模型.本文在時間序列場閤下討論協變量調整非參數迴歸模型(CANR),提齣瞭迴歸函數的兩步估計法,在α.混閤條件下討論瞭估計的大樣本性質,最後研究瞭模型在模擬和實際金融數據中的應用.
재모사장합,회귀모형중적예측변량여향응변량불능피직접관측,이시수도모개가관측변량적영향,재저충정황하인문제출료협변량조정모형.본문재시간서렬장합하토론협변량조정비삼수회귀모형(CANR),제출료회귀함수적량보고계법,재α.혼합조건하토론료고계적대양본성질,최후연구료모형재모의화실제금융수거중적응용.
