宁夏大学学报（自然科学版）
寧夏大學學報（自然科學版）
저하대학학보（자연과학판）
Journal of Ningxia University(Natural Science Edition)
2015年
3期
206-211
,共6页
有限差分%混合跳-扩散分数布朗运动%欧式回望期权%数值解
有限差分%混閤跳-擴散分數佈朗運動%歐式迴望期權%數值解
유한차분%혼합도-확산분수포랑운동%구식회망기권%수치해
finite-difference%mixed jump-diffusion fractional Brownian motion%European lookback option%numerical solution
利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的递推公式,最后给出了数值模拟,验证了解法的有效性.
利用有限差分方法對混閤跳-擴散分數佈朗運動模型所滿足的隨機微分方程作瞭差分近似,得到瞭歐式迴望看跌期權定價模型數值解問題的遞推公式,最後給齣瞭數值模擬,驗證瞭解法的有效性.
이용유한차분방법대혼합도-확산분수포랑운동모형소만족적수궤미분방정작료차분근사,득도료구식회망간질기권정개모형수치해문제적체추공식,최후급출료수치모의,험증료해법적유효성.
