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BUSINESS
2015年
34期
192
,共1页
玉米期货价格%ARCH模型%波动性
玉米期貨價格%ARCH模型%波動性
옥미기화개격%ARCH모형%파동성
本文通过对2011-2013年玉米期货价格交易日的高频数据进行研究, 采用ARCH模型定量分析玉米期货价格的波动规律. 研究发现: 我国玉米期货价格具有明显的波动性, 金融危机发生后期货价格局部波动性显著, 异常市场信息的冲击对玉米期货价格波动影响持续时间较长.
本文通過對2011-2013年玉米期貨價格交易日的高頻數據進行研究, 採用ARCH模型定量分析玉米期貨價格的波動規律. 研究髮現: 我國玉米期貨價格具有明顯的波動性, 金融危機髮生後期貨價格跼部波動性顯著, 異常市場信息的遲擊對玉米期貨價格波動影響持續時間較長.
본문통과대2011-2013년옥미기화개격교역일적고빈수거진행연구, 채용ARCH모형정량분석옥미기화개격적파동규률. 연구발현: 아국옥미기화개격구유명현적파동성, 금융위궤발생후기화개격국부파동성현저, 이상시장신식적충격대옥미기화개격파동영향지속시간교장.
