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BUSINESS
2015年
31期
215
,共1页
风险度量%VaR%CVaR%一致性公理%最优再保险
風險度量%VaR%CVaR%一緻性公理%最優再保險
풍험도량%VaR%CVaR%일치성공리%최우재보험
目前, VaR (value-at-risk) 和CVaR (conditional value -at-risk) 方法是各领域进行风险管理的主要度量工具. 本文将VaR、 CVaR与传统方差方法进行比较, 从是否符合一致性公理来体现VaR和CVaR方法的优越性. 并介绍了该两种方法在保险领域的应用, 给出了再保险方面的基于VaR和CVaR风险度量的最优再保险模型.
目前, VaR (value-at-risk) 和CVaR (conditional value -at-risk) 方法是各領域進行風險管理的主要度量工具. 本文將VaR、 CVaR與傳統方差方法進行比較, 從是否符閤一緻性公理來體現VaR和CVaR方法的優越性. 併介紹瞭該兩種方法在保險領域的應用, 給齣瞭再保險方麵的基于VaR和CVaR風險度量的最優再保險模型.
목전, VaR (value-at-risk) 화CVaR (conditional value -at-risk) 방법시각영역진행풍험관리적주요도량공구. 본문장VaR、 CVaR여전통방차방법진행비교, 종시부부합일치성공리래체현VaR화CVaR방법적우월성. 병개소료해량충방법재보험영역적응용, 급출료재보험방면적기우VaR화CVaR풍험도량적최우재보험모형.
