经济与管理评论
經濟與管理評論
경제여관리평론
Review of Economy and Management
2015年
6期
106-112
,共7页
利率风险管理%TARCH 模型%GARCH 模型%上海隔夜拆借利率
利率風險管理%TARCH 模型%GARCH 模型%上海隔夜拆藉利率
리솔풍험관리%TARCH 모형%GARCH 모형%상해격야탁차리솔
Management of interest rate risk%The GARCH model%The TARCH model%Shanghai Interbank Offered Rate
通过 GARCH 模型和 TARCH 模型的对比选择最优模型，在使用 VaR 方法的基础上对我国商业银行所面临的利率风险进行度量，得出在利率市场化背景下我国商业银行所面临的利率风险有增无减，而且利率对于商业银行的冲击存在非对称性的实证结果，并根据实证结果提出了相应的政策建议。
通過 GARCH 模型和 TARCH 模型的對比選擇最優模型，在使用 VaR 方法的基礎上對我國商業銀行所麵臨的利率風險進行度量，得齣在利率市場化揹景下我國商業銀行所麵臨的利率風險有增無減，而且利率對于商業銀行的遲擊存在非對稱性的實證結果，併根據實證結果提齣瞭相應的政策建議。
통과 GARCH 모형화 TARCH 모형적대비선택최우모형，재사용 VaR 방법적기출상대아국상업은행소면림적리솔풍험진행도량，득출재리솔시장화배경하아국상업은행소면림적리솔풍험유증무감，이차리솔대우상업은행적충격존재비대칭성적실증결과，병근거실증결과제출료상응적정책건의。
By comparing the GARCH and TARCH model,the paper selects the better one and measures the interest rate risk of the commercial banks based on the method of VaR.The empirical analysis shows that the interest rate risk of the commercial banks is in-creasing with the deepening of privatization of interest rate and the impact of interest rate on the commercial banks has the characteristic of asymmetry.And then the paper puts forward the policy suggestions according to the empirical result.
