统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2015年
10期
3-11
,共9页
高维稀疏模型%惩罚函数%模型选择%房价预测
高維稀疏模型%懲罰函數%模型選擇%房價預測
고유희소모형%징벌함수%모형선택%방개예측
高维稀疏建模是当前统计学与计量经济学的理论前沿,是一种处理大数据的统计分析方法,在经济与金融领域有着广泛的应用前景.本文探讨了高维数据与高维模型给传统方法带来的挑战,并梳理了稀疏建模的发展、选择机制的作用及惩罚函数方法的理论性质.在实证方面,本文利用高维稀疏VAR模型研究了35个大中城市住宅销售价格的预测问题.相比传统的VAR模型与低维的动态面板数据模型,高维稀疏VAR模型的结构更加精简,能够捕捉重要解释变量与经济信息,预测效果更优.
高維稀疏建模是噹前統計學與計量經濟學的理論前沿,是一種處理大數據的統計分析方法,在經濟與金融領域有著廣汎的應用前景.本文探討瞭高維數據與高維模型給傳統方法帶來的挑戰,併梳理瞭稀疏建模的髮展、選擇機製的作用及懲罰函數方法的理論性質.在實證方麵,本文利用高維稀疏VAR模型研究瞭35箇大中城市住宅銷售價格的預測問題.相比傳統的VAR模型與低維的動態麵闆數據模型,高維稀疏VAR模型的結構更加精簡,能夠捕捉重要解釋變量與經濟信息,預測效果更優.
고유희소건모시당전통계학여계량경제학적이론전연,시일충처리대수거적통계분석방법,재경제여금융영역유착엄범적응용전경.본문탐토료고유수거여고유모형급전통방법대래적도전,병소리료희소건모적발전、선택궤제적작용급징벌함수방법적이론성질.재실증방면,본문이용고유희소VAR모형연구료35개대중성시주택소수개격적예측문제.상비전통적VAR모형여저유적동태면판수거모형,고유희소VAR모형적결구경가정간,능구포착중요해석변량여경제신식,예측효과경우.