统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2015年
10期
82-91
,共10页
非寿险准备金风险%残差相关性%FDR%两阶段分区域Bootstrap方法
非壽險準備金風險%殘差相關性%FDR%兩階段分區域Bootstrap方法
비수험준비금풍험%잔차상관성%FDR%량계단분구역Bootstrap방법
本文研究Solvency Ⅱ框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题.针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过程,对残差三角形是否具有相关性进行识别和检验;然后提出两阶段分区域Bootstrap方法,模拟获得未决赔款的预测分布,分析残差相关性对准备金风险波动的影响;最后,保险公司真实索赔数据的实证结果表明:消除残差三角形相关性的影响,可以增强准备金估计的稳健性,从而有效提高准备金风险度量的准确性.
本文研究Solvency Ⅱ框架下非壽險準備金風險的度量與控製問題.針對精算實務中賠付數據殘差三角形不滿足獨立性假設情形,首先基于多重假設檢驗理論與錯誤髮現率(FDR)控製過程,對殘差三角形是否具有相關性進行識彆和檢驗;然後提齣兩階段分區域Bootstrap方法,模擬穫得未決賠款的預測分佈,分析殘差相關性對準備金風險波動的影響;最後,保險公司真實索賠數據的實證結果錶明:消除殘差三角形相關性的影響,可以增彊準備金估計的穩健性,從而有效提高準備金風險度量的準確性.
본문연구Solvency Ⅱ광가하비수험준비금풍험적도량여공제문제.침대정산실무중배부수거잔차삼각형불만족독립성가설정형,수선기우다중가설검험이론여착오발현솔(FDR)공제과정,대잔차삼각형시부구유상관성진행식별화검험;연후제출량계단분구역Bootstrap방법,모의획득미결배관적예측분포,분석잔차상관성대준비금풍험파동적영향;최후,보험공사진실색배수거적실증결과표명:소제잔차삼각형상관성적영향,가이증강준비금고계적은건성,종이유효제고준비금풍험도량적준학성.
